这位亿万富翁一生有三份职业:数学家、商人、慈善家。他用数学颠覆华尔街,将赚来的钱反哺科研,还给清华捐了一栋楼。在数学界,有个著名的“陈-西蒙斯定理”,它是微分拓扑学的基础理论,也是弦理论、量子计算和凝聚态物理学的基石。
在华尔街,有家神秘莫测的对冲基金公司“文艺复兴科技(Renaissance Technologies)”,它凭借复杂的数学模型和算法进行海量数据分析,成为近些年市场上最成功的量化交易公司之一。在纽约第五大道,有家私人资助的科研中心“熨斗研究院(Flatiron Institute)”。成立不到两年,依靠雄厚的资金支持,这里产出了无数分析程序和算法,发表超过500篇科学论文。
有意思的是,这看起来毫不相关的三者背后,竟然是同一个大BOSS——詹姆斯·西蒙斯(James Simons)!出生于1938年的西蒙斯,14岁的时候便表示想到麻省理工学数学。他后来的确申请并被录取了,用他自己的话说,“命中注定要来到这里”。在麻省理工,一些有趣的生活小插曲让西蒙斯在几十年后仍津津乐道。
往后十多年,西蒙斯的发展便沿着一条经典的数学家进阶之路,进行得很顺利——20岁毕业于麻省理工数学系;23岁在加州大学伯克利分校拿到博士学位;24岁去哈佛任教;26岁被国防部分析研究所请到普林斯顿,表面上搞研究,实则为军方破解密码,但“过于精通世故”的他因为在报纸上公开发表反战言论,又私下接受记者采访,从而被国防部解雇,这是西蒙斯第一次被解雇,也是最后一次;30岁在石溪大学当上数学学院院长,原因之一就是可以解雇人,而不用担心再被解雇了……
在学术界的岁月里,西蒙斯也与中国结下了不解之缘。1974年,在石溪大学任教的西蒙斯和中国数学家陈省身合作,得出了“陈-西蒙斯定理”,这一定理成为了解决庞加莱猜想证明的重要途径,后来也成为弦理论的基础。西蒙斯还与同在石溪大学的杨振宁跨界合作。当时,杨振宁已凭借“宇称不守恒”收获了诺贝尔奖一枚,他试图建立更大的规范场理论,但是在一些数学细节上碰到了难题。
西蒙斯出手帮他扫清障碍,助其一臂之力建立了现代物理的基石——杨-米尔斯理论。
陈省身和杨振宁均毕业于清华大学,因此,在2011年清华大学百年校庆期间,已经身家过亿的西蒙斯很豪气地给清华捐了一栋“陈赛蒙斯楼”,来纪念他和两位大师的合作之谊。从数学家转型投资之王,那是在1976年,我刚刚38岁。我以为我会一辈子都做一个数学家……从18岁开始我就这么认为。
我想我花了近20年的时间来进行这个游戏,但是后来我决定开始转向做投资。1978年,西蒙斯在挨着石溪大学的商业区成立了一家公司,这家公司也就是对冲基金公司文艺复兴科技的前身。
西蒙斯一开始只是进行各种基础交易(fundamental trading),“毫无章法,苦不堪言。”凭借着数学家的直觉,他认为在市场上一定可以用更符合统计学的方式挣到钱。
于是,他聘请了他当年在军方工作时结识的另一位数学家,创建预测货币汇率方向的模型。他也四处招兵买马,却不雇佣金融专业背景的人才,进来的清一色是科学家:物理学家、天文学家和数学家。他们试图把基础交易、风险投资(venture capital)和其他的投资方式结合在一起,不断创造出更有效的新模型。
人们将西蒙斯的投资方式称为“壁虎式定量投资”——推崇短线套利、频繁交易,就像壁虎,平时趴在墙上一动不动,蚊子一旦出现就迅速将其吃掉,然后恢复平静,等待下一个机会。这种投资法创造了史无前例的惊人业绩。文艺复兴的标志性产品奖章基金(the Medallion Fund)在过去近三十年中,费前年化收益率达到80%。即使在2007年次贷危机全面爆发的情况下,奖章基金的回报率仍然达到85%。
西蒙斯的短线操作方式正是躲过金融冲击的利器。
熨斗研究所创始人,我的第一份职业是一个数学家,我的第二份职业是一个商人,我的第三份职业从某种意义上讲是一个慈善家。依靠上面的成功“公式”,西蒙斯挣到了足够多的钱,但他并没有停下脚步。在20世纪90年代,他和妻子玛丽莲·西蒙斯建立了西蒙斯基金会,资助数学、物理、生命科学等领域的诸多项目,总价值达25亿美元。
西蒙斯希望将熨斗研究院打造成下一个贝尔实验室——这个传奇实验室产出过八个诺贝尔奖和晶体管的关键发明。西蒙斯倡导创意、分享,并且愿意比最精英的学术机构投入更多的钱。不出意外的话,他的财富足以让熨斗研究院永久运转下去。天才的人生不止一座巅峰,西蒙斯每几十年就跨界转行,并能在每个领域中都立于不败之地,俨然是个跨界传奇。可贵的是,面对巨大的成功和巨额的财富,他始终选择回馈社会,积极推动基础科学的继续发展。