整整一百年前，一位伟大的俄国数学家去世了。他生于沙皇时代，成长于俄罗斯数学发展壮大时期；他不仅是圣彼得堡数学学派的代表人物，也是追求民主反对专制的勇猛斗士；他晚年遭受沙皇和教会的迫害，却在二月革命后恢复名誉，十月革命后安然离世。
他的俄语全名是Андрей Андреевич Марков (1856年6月14日－1922年7月20日)，中文译名是安德雷·安德耶维奇·马尔可夫，用英文则被写成Andrey Andreyevich Markov。数学史上还有一个和他名字一模一样的俄罗斯人(1903-1979)，是他中年喜获的儿子。
小马尔可夫是苏维埃时代杰出的数学家，在许多学科颇有建树，包括拓扑、微分方程和理论计算机科学，尤其在构造性数学及数理逻辑方面享誉四方，50岁时成为苏联科学院通讯院士和苏共党员。
马尔可夫对整个数学的贡献多如牛毛，但最广为人知并且其应用领域也是多如牛毛的贡献是冠以他名的“马尔可夫链”以及定义范围更为一般的“马尔可夫过程”，它们属于“随机数学”这一如今比上世纪盛行的“确定性数学”似乎更为得宠的一大类数学分支之并集。进入本世纪后，由于“大数据科学”、“人工智能”等应用学科的蓬勃兴起和快速发展，马尔可夫的声名更为远播。
他对概率论和随机过程的开拓性研究，后继者中的数学巨匠包括法国人莱维、苏联人柯尔莫哥洛夫和美国人多布。
中国的数学家中，王梓坤于上世纪五十年代赴苏，师从概率论大师柯尔莫哥洛夫，取到马尔可夫过程的真经，并对此有精深的研究；七十年代严加安赴法进修，在鞅论和随机分析等领域有若干建树；八十年代马志明赴德研究，与合作者为狄利克雷型和右连续强马尔可夫过程建立了一一对应关系；彭实戈与合作者对“倒向随机微分方程”证明了存在唯一性定理，其奠基性意义相当于大学数学系常微分方程教科书中“解的存在唯一性定理”。
他们都可以被认为是马尔可夫的门徒。
马尔可夫的两个姐姐也在同一个学校念书，作为对照，她们都是循规蹈矩的好学生，读经典和在行为举止上都常得到老师的表扬，而反过来，桀骜不驯的弟弟总得不到老师的好感。于是倒霉的老马尔可夫不时被叫到学校代儿子接受校方的冷嘲热讽和无情训斥。然而不争的事实是，“好学生”们在历史的长河里大抵几乎全被淹没，而“坏学生”中却有不少由于“对人类做出了巨大的贡献”而青史留名，马尔可夫和她的姐姐们就是活生生的例子。
马尔可夫当然不是那些守旧老师们眼中所认定的差学生，恰恰相反，他热爱人文学科，关心社会问题，还在那所中学时就阅读了众多的非校方指定的书籍，包括拓宽视野的数学书和一些为政府所不容的进步读物。这些广泛的先进思想，震撼着他的心灵，启迪着他的思考，塑造了他丰富多彩的一生。
终于，学校当局不能容忍他对宗教的不敬和对校规的不恭了。在他毕业前的最后那个学期中，他由于在一次例行的祈祷仪式尚未结束时就匆忙将圣经放进口袋而被一直暗中监视他的校监一把揪住，指控他亵渎了上帝，搅乱了仪式的庄严气氛，并带到校长室兴师问罪，给他戴上了“无神论者”加上“无政府主义者”这两顶帽子。如果不是闻讯而来的父亲的再三赔礼道歉，马尔可夫就会被开除了。
马尔可夫获得硕士学位留校圣彼得堡大学任教后，于1886年升为副教授，八年后出任正教授，1905年被授予功勋教授并获准可以退休，但是他在大学一直教书到1910年。俄罗斯科学界对他的众多学术贡献也给予了高度的评价，1890年他成为圣彼得堡科学院的候补院士，1896年，作为已在1894年11月离世的切比雪夫的接班人，马尔可夫被遴选为科学院的院士。在国内外学术界，晚年的马尔可夫广受尊敬。
然而俄罗斯帝国的末代统治者沙皇和教会却不喜欢他。为民主自由的斗士，俄罗斯民族在过去的五百年间几经兴衰。早在莫斯科大公国建立前的十三世纪，它广袤的大地曾被成吉思汗的战马铁蹄一路践踏，之后长期处于封建落后状态。到了雄才大略奋发图强的彼得大帝即位时，后来的首都圣彼得堡仅仅是波罗的海芬兰湾东端的一个小渔村，但这是他面向西方取经学习强国的关键通道。
1712年彼得大帝从莫斯科迁都于此，他宏伟的“俄国梦”改革计划除了政治经济方面的大刀阔斧之作外，还包括仿效英国的伦敦皇家学会、法国的巴黎科学院和德国的柏林科学院，矗立俄罗斯科学院的大厦。这是他孜孜以求的大方针之一。终于在他闭目那年，彼得堡科学院宣告成立，很快一批国外杰出学者，如丹尼尔·伯努利和其举荐的青年英才欧拉也云集于此。
到了俄罗斯另一个大帝凯瑟琳女皇统治时期，科学院再次请来了已是欧洲最伟大数学家的欧拉。十月革命后，圣彼得堡科学院易名为苏联科学院，现称俄罗斯科学院。我们知道，上世纪苏联科学院的院士们几乎个个都是如雷贯耳的名字，数学家中就有维诺格拉多夫、柯尔莫哥洛夫、索伯列夫、康特洛维奇、盖尔范德等等。
马尔可夫一生钟情于数学及其应用，这种热爱已经化作了他对别人问及“什么是数学”这一问题的精辟回答：“数学，那就是高斯、切比雪夫、李亚普诺夫、斯捷克洛夫和我所研究的东西。”作为俄罗斯民族杰出的儿子，他一生为自由和民主而斗争，是科学家中为人民谋求幸福的典范、在黑暗中追求光明的伟大爱国者。他不是那种仅满足于个人成功、“两耳不闻窗外事”的书斋学者，而是抱有“天下兴亡匹夫有责”豪情壮志的一代学人。
他不属于那一类只津津乐道于探索“无用之美”的学问家，而是继承切比雪夫衣钵将“理论联系实际”视为数学家的最高追求。他的创造发现、他的定理学说，早已化作千百万科学家和工程师手中的利器，所以，他不仅属于一百年前的俄罗斯，更是属于当今的全世界。